嘉實多利分級債券型證券投資基金2019年第2季度報

基金管理人:嘉實基金管理有限公司 基金托管人:招商銀行股份有限公司 報告送出日期:2019年07月17日 重要提示  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。   基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。   基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。   本報告期中的財務資料未經審計。   本報告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金產品概況  基金簡稱   嘉實多利分級債券     場內簡稱   嘉實多利    基金主代碼   160718    基金運作方式   契約型開放式    基金合同生效日   2011年3月23日    報告期末基金份額總額   72,610,398.47份     投資目標   本基金在有效控制風險、保持適當流動性的前提下,力爭持續穩定增值。    投資策略   為持續穩妥地獲得高于存款利率的收益,本基金首先運用“嘉實下行風險波動模型”,控制基金組合的年下行波動風險。在此前提下,本基金綜合分析宏觀經濟趨勢、國家宏觀政策趨勢、行業及企業盈利和信用狀況、債券市場和股票市場估值水平及預期收益等,挖掘風險收益優化、滿足組合收益和流動性要求的投資機會,力求持續取得達到或超過業績比較基準的收益。    業績比較基準   中國債券總指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%    風險收益特征   本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。    基金管理人   嘉實基金管理有限公司    基金托管人   招商銀行股份有限公司    下屬分級基金的基金簡稱   嘉實多利分級債券  多利優先  多利進取    下屬分級基金的場內簡稱   嘉實多利  多利優先  多利進取    下屬分級基金的交易代碼   160718  150032  150033    報告期末下屬分級基金的份額總額   42,044,103.47份   24,453,036.00份   6,113,259.00份     主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標                                                                         單位:人民幣元  主要財務指標   報告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)     1.本期已實現收益   927,348.19    2.本期利潤   122,960.68    3.加權平均基金份額本期利潤   0.0017    4.期末基金資產凈值   70,104,546.10    5.期末基金份額凈值   0.9655    注:(1)本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;(2)上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。  基金凈值表現  本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較  階段   凈值增長率①   凈值增長率標準差②   業績比較基準收益率③   業績比較基準收益率標準差④   ①-③   ②-④     過去三個月  0.19%  0.09%  0.29%  0.14%  -0.10%  -0.05%    自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較    圖:嘉實多利分級債券基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖 (2011年3月23日至2019年6月30日) 注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十六(二)投資范圍和(五)投資限制2.投資組合限制)的有關約定。  管理人報告  基金經理(或基金經理小組)簡介  姓名   職務   任本基金的基金經理期限   證券從業年限   說明         任職日期   離任日期         王茜   本基金、嘉實多元債券、理財寶7天債券、嘉實新起點混合、嘉實新起航混合、嘉實致興定期純債債券基金經理   2011年3月23日   -   16年   曾任武漢市商業銀行信貸資金管理部總經理助理,中信證券固定收益部,長盛基金管理有限公司基金經理。2008年11月加盟嘉實基金管理有限公司,現任固定收益業務體系配置策略組組長。工商管理碩士,具有基金從業資格,中國國籍。     注:(1)任職日期是指本基金基金合同生效之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。  管理人對報告期內基金運作遵規守信情況的說明  報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實多利分級債券型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。 公平交易專項說明  公平交易制度的執行情況  報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,各投資組合按投資管理制度和流程獨立決策,并在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會;通過完善交易范圍內各類交易的公平交易執行細則、嚴格的流程控制、持續的技術改進,確保公平交易原則的實現;通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。 異常交易行為的專項說明  報告期內,公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價交易中,同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的,合計3次,均為旗下組合被動跟蹤標的指數需要,與其他組合發生反向交易,不存在利益輸送行為。 報告期內基金投資策略和運作分析 2019年2季度回顧來看,在經歷了1季度金融數據、實體經濟超預期回暖之后,數據整體在今年2季度有所回落,但回落幅度我們認為在合理區間。從上半年整體回顧來看,經濟大體呈現穩定增長的狀態。 從主要券種的季度收益率比較來看,債券市場在2季度出現利率債窄幅震蕩,信用債結構分化的情況。最終長期國債收益率從2季度初的3.2%左右下行至3.15%左右。而信用債整體收益率下行幅度在10-20BP左右,信用利差出現整體收窄。 從區間走勢來看,債券市場波動較前期有明顯收斂。以十年國債為例,整個季度收益率波動幅度在10BP左右。 在1季度經歷過股市的整體大幅上漲之后,2季度市場整體有所回調,同時結構分化加大。全季度來看,以中小板、創業板為代表的中小盤成長股,整體回調幅度在15%-20%之間,而部分必須消費品行業、大金融行業則體現出較強的抗跌性,甚至部分細分行業逆勢創出新高。 今年2季度,我們對整體宏觀經濟的判斷是:1季度的經濟快速回暖,可能在2季度進入平穩期。 基于上述判斷,我們對債券類資產整體保持了中性的配置。同時對于權益類市場進行了結構調整,減持了部分前期漲幅過大的成長股,對部分藍籌股票保持不變配置,因此較好的控制了組合的整體回撤。 報告期內基金的業績表現  截至本報告期末本基金份額凈值為0.9655元;本報告期基金份額凈值增長率為0.19%,業績比較基準收益率為0.29%。  報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明  無。 投資組合報告  報告期末基金資產組合情況  序號   項目   金額(人民幣元 )   占基金總資產的比例(%)     1   權益投資   4,311,309.55  6.13      其中:股票   4,311,309.55  6.13    2   基金投資   -  -    3   固定收益投資   61,925,432.00  88.09      其中:債券   61,925,432.00  88.09      資產支持證券   -  -    4   貴金屬投資   -  -    5   金融衍生品投資   -  -    6   買入返售金融資產   -  -      其中:買斷式回購的買入返售金融資產   -  -    7   銀行存款和結算備付金合計   3,100,705.29  4.41    8   其他資產   957,534.36  1.36    9   合計   70,294,981.20  100.00    報告期末按行業分類的股票投資組合  代碼   行業類別   公允價值(元)   占基金資產凈值比例(%)     A   農、林、牧、漁業   78,892.00  0.11    B   采礦業   -  -    C   制造業   1,821,227.55  2.60    D   電力、熱力、燃氣及水生產和供應業   -  -    E   建筑業   -  -    F   批發和零售業   105,163.00  0.15    G   交通運輸、倉儲和郵政業   315,450.00  0.45    H   住宿和餐飲業   -  -    I   信息傳輸、軟件和信息技術服務業   433,940.00  0.62    J   金融業   1,122,118.00  1.60    K   房地產業   218,670.00  0.31    L   租賃和商務服務業   -  -    M   科學研究和技術服務業   135,419.00  0.19    N   水利、環境和公共設施管理業   -  -    O   居民服務、修理和其他服務業   -  -    P   教育   -  -    Q   衛生和社會工作   -  -    R   文化、體育和娛樂業   80,430.00  0.11    S   綜合   -  -      合計   4,311,309.55  6.15    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細  序號   股票代碼   股票名稱   數量(股)   公允價值(元)   占基金資產凈值比例(%)     1  601939  建設銀行  48,600  361,584.00  0.52    2  601398  工商銀行  58,900  346,921.00  0.49    3  601318  中國平安  3,300  292,413.00  0.42    4  601006  大秦鐵路  30,500  246,745.00  0.35    5  601799  星宇股份  2,710  213,981.60  0.31    6  002595  豪邁科技  6,800  142,868.00  0.20    7  000002  萬 科A  5,000  139,050.00  0.20    8  002142  寧波銀行  5,000  121,200.00  0.17    9  300450  先導智能  3,300  110,880.00  0.16    10  603517  絕味食品  2,760  107,391.60  0.15    報告期末按債券品種分類的債券投資組合  序號   債券品種   公允價值(元)   占基金資產凈值比例(%)     1   國家債券   20,693,432.00  29.52    2   央行票據   -  -    3   金融債券   41,232,000.00  58.82      其中:政策性金融債   41,232,000.00  58.82    4   企業債券   -  -    5   企業短期融資券   -  -    6   中期票據   -  -    7   可轉債(可交換債)   -  -    8   同業存單   -  -    9   其他   -  -    10   合計   61,925,432.00  88.33    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細  序號   債券代碼   債券名稱   數量(張)   公允價值(元)   占基金資產凈值比例(%)     1  180204  18國開04  200,000  20,898,000.00  29.81    2  019611  19國債01  207,100  20,693,432.00  29.52    3  180208  18國開08  100,000  10,176,000.00  14.52    4  180210  18國開10  100,000  10,158,000.00  14.49    注:報告期末,本基金僅持有上述4支債券。  報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細  報告期末,本基金未持有資產支持證券。  報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細  報告期末,本基金未持有貴金屬投資。  報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細  報告期末,本基金未持有權證。  報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期內,本基金未參與股指期貨交易。 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 報告期內,本基金未參與國債期貨交易。  投資組合報告附注  聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 (1)2018年11月23日, 中國銀行保險監督管理委員會發布行政處罰信息披露,中國保險監督管理委員會北京監管局于2018年11月19日作出京保監罰〔2018〕28號處罰決定,因中國工商銀行股份有限公司存在電話銷售保險過程中欺騙投保人的行為,違反了《中華人民共和國保險法》第一百三十一條的規定,根據該法第一百六十五條的規定,對該公司處以罰款30萬元的行政處罰,并責令改正違法行為。   2019年1月11日, 中國銀行保險監督管理委員會發布寧波銀保監局行政處罰信息公開表,寧波銀監局于2018年12月13日做出甬銀監罰決字〔2018〕45號處罰決定,寧波銀行股份有限公司因個人貸款資金違規流入房市、購買理財,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條的規定,對該公司處以罰款人民幣20萬元的行政處罰。2019年3月22日,中國銀行保險監督管理委員會發布寧波銀保監局行政處罰信息公開表,寧波銀保監局于2019年3月3日做出甬銀監罰決字〔2019〕14號處罰決定,寧波銀行股份有限公司因違規將同業存款變為一般性存款,違反了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條的規定,對該公司處以罰款人民幣20萬元的行政處罰。   本基金投資于“工商銀行(601398)”、“寧波銀行(002142)”的決策程序說明:基于對工商銀行、寧波銀行基本面研究以及二級市場的判斷,本基金投資于“工商銀行”、“寧波銀行”股票的決策流程,符合公司投資管理制度的相關規定。   (2)報告期內本基金投資的前十名證券中,其他八名證券發行主體無被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。 其他資產構成  序號   名稱   金額(人民幣元)     1   存出保證金   12,921.72    2   應收證券清算款   -    3   應收股利   -    4   應收利息   943,963.12    5   應收申購款   649.52    6   其他應收款   -    7   待攤費用   -    8   其他   -    9   合計   957,534.36    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細  報告期末,本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。  報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明  報告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。  開放式基金份額變動                                                                              單位:份  項目   嘉實多利分級債券  多利優先  多利進取    報告期期初基金份額總額   43,260,430.36  22,492,388.00  5,623,097.00    報告期期間基金總申購份額   3,799,075.64  -  -    減:報告期期間基金總贖回份額   2,564,592.53  -  -    報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)   -2,450,810.00  1,960,648.00  490,162.00    報告期期末基金份額總額   42,044,103.47  24,453,036.00  6,113,259.00    注:報告期期間拆分變動份額為本基金三級份額之間的配對轉換變動份額。  基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。  基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細  報告期內,基金管理人未運用固有資金申購、贖回或者買賣本基金的基金份額。  影響投資者決策的其他重要信息  2019年6月6日本基金管理人發布《嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告》,李松林先生因工作變動不再擔任公司副總經理職務。   2019年6月12日本基金管理人發布《嘉實基金管理有限公司關于公司法定代表人變更的公告》,公司法定代表人變更為經雷先生。  備查文件目錄 備查文件目錄 (1) 中國證監會批準嘉實多利分級債券型證券投資基金募集的文件;    (2)《嘉實多利分級債券型證券投資基金基金合同》;    (3)《嘉實多利分級債券型證券投資基金招募說明書》;    (4)《嘉實多利分級債券型證券投資基金基金托管協議》;    (5) 基金管理人業務資格批件、營業執照;    (6) 報告期內嘉實多利分級債券型證券投資基金公告的各項原稿。 存放地點 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層嘉實基金管理有限公司 查閱方式 (1)書面查詢:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復印件。        (2)網站查詢:基金管理人網址:            投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話400-600-8800,或發電子郵件,E-mail:[email protected]。 嘉實基金管理有限公司 2019年07月17日

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